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主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)

作者:
译者:李腾,杨柯敏,刘震
版权:北京华章图文信息有限公司
出版:
读者保障计划
¥ 48.99 | 原价¥ 60.00 纸书¥ 100.00 4.9折

量化投资领域的里程碑之作!
金融、数学、物理、计算机及其他理工背景人士
进军量化投资领域的必读之书!

与第1版相比,本书细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践,解决投资中的现实问题:寻找更高的收益机会。
它从一个基准组合开始,定义了相对于基准的超常收益率,进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节:资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。
它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题,包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等,并在必要时给出了实证数据的例子。
本版为主动投资管理提供了一组现代的、全面的战略概念和经验原则,指导主动投资流程并提升其收益。全书由四个部分构成:基础理论、预期收益率和估值、信息处理以及策略实施,带领读者逐步了解整个流程。
本书覆盖了主动投资管理的基本原则和基础理论,以及实践细节。它为主动投资提供了一条可靠的途径,以战胜被动指数和竞争性的、较少严密性的其他投资方法。

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